Cette formation vous permet d’intégrer l’essentiel des méthodes de mesure des risques selon le référentiel Bâlois, de calcul et d’analyse des fonds propres et de vous préparer aux évolutions de Bâle IV. En effet, la crise financière de 2008 a vu vaciller plusieurs banques et a mis en lumière un manque de rigueur dans le pilotage de la liquidité et de la solvabilité. Bâle III est la réponse du Comité de Bâle à cette perte de confiance envers la solvabilité des banques. De nouvelles exigences et approches apparaissent avec Bâle IV. Par ailleurs, les risquesde durabilité (ESG) doivent s’intégrer dans les règles prudentielles ce qui ouvre un nouvel horizon.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateurs des établissements bancaires souhaitant connaître les textes ou impliqués dans la mise en œuvre des règles prudentielles issues de la réglementation Bâloise.

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

1 – Maîtriser les objectifs et acteurs de la réglementation prudentielle

  • Identifier les enjeux de Bâle II.
  • Les régulateurs nationaux.
  • Les acteurs et le calendrier.

2 – Le principe de l’exigence en fonds propres

  • Le pilier 1 : l’exigence en fonds propres.
  • Le pilier 2 : la surveillance prudentielle.
  • Le pilier 3 : discipline de marché et transparence.

3 – La méthode du pilier 1 Bâle II

  • Le risque de crédit.
  • Le risque de marché.
  • Le risque opérationnel: méthode de base, approche standard, approche modèle avancé.

4 – La méthode du pilier 2 et 3 Bâle II

  • La surveillance des fonds propres.
  • Les stress test.
  • Le contrôle interne et la gouvernance.

5 – Mesurer les impacts de Bâle III 

  • Les 3 volets de Bale III.
  • Les exigences en termes de ratios de solvabilité.
  • Le ratio de levier.
  • Les ratios de liquidité : LCR, NSFR.
  • La notion d’actifs liquides.
  • Les reportings FINREP / COREP.

6 – Situer la nouvelle gouvernance européenne et Bale IV

  • Les 3 piliers de l’union bancaire.
  • Le MSU et MRU.
  • Le paquet bancaire 2019.
  • Les sujets de Bâle IV.

7 – Les risques ESG et le risque climatique

  • Les risques sociaux et de gouvernance.

  • Le risque climatique.

  • UE sustainable action plan.

  • La taxonomie et le green asset ratio.

Les objectifs de la formation

  • Identifier les enjeux des accords Bâlois.
  • Appliquer les exigences renforcées de Bâle III.
  • Anticiper les exigences nouvelles de Bâle IV.
  • Intégrer les enjeux RSE et le risque climatique.

Les points forts de la formation

  • Une présentation accessible pour appréhender le dispositif Bâle III.
  • Nombreux cas pratiques, quiz pour une appropriation progressive des concepts.

Qualité des formations

Tweadup Center